El caso del Palacio de Cañete debió de ser de los más desconcertantes para los madrileños. Sobre todo, cuando supieron que el cadáver del marqués que habitaba la mansión apareció atravesado por una espada en una de las habitaciones, sólo horas después de la reunión que mantuvo con el clérigo Antonio Amada. En su declaración, el religioso afirmó que cuando salió del palacio el marqués estaba vivo, pero como nadie pudo corroborar su teoría, y dado que fue el último en verlo, se le declaró culpable.
Por eso fue ejecutado y se le amputó una mano, que fue colgada en la puerta del palacio para que sirviera de ejemplo. Es entonces cuando surgen los fenómenos de difícil explicación: muebles que se arrastran por el suelo, ruido de cadenas, velas que se encienden solas o gritos en mitad de la noche que aterrorizan a los habitantes de la casa. Y para colmo, comienzan las apariciones. Por un lado, el fantasma del clérigo que clama por su inocencia. Por otro, el del marqués, que vaga por las habitaciones pidiendo justicia.
Durante años se sucedieron estos fenómenos y los madrileños se santiguaban al pasar por la calle Mayor bajo las ventanas del palacio. Hasta que un día, uno de los criados del marqués asesinado confesó en su lecho de muerte que había matado a su señor. El motivo era que el marqués trataba de seducir a su mujer.
Una vez conocida la verdad, la mano amputada fue retirada, pero hay quien asegura que los fantasmas siguen rondando las habitaciones y que por las noches aún se escuchan ruidos y lamentos.
